分类: 数学 >> 数学(综合) 提交时间: 2017-06-22
摘要: 考虑股票选取的多因子问题,在传统模型的基础上,利用MATLAB软件建立使用加权回归(权由日期和涨跌幅综合决定)的股票基本面指标、技术指标对相对收益率的多因子模型,并且引入支持向量机作为风控,最终获得了一个收益较好的量化投资模型。
分类: 计算机科学 >> 计算机应用技术 提交时间: 2017-06-22
摘要: 量化投资一直是国内外学者关注的热点问题,针对使用BP神经网络预测股票市场的相关问题,本文在对数据进行统计学上的数据预处理后,交替采用了遗传算法和模拟退火算法优化了BP神经网络的参数,并对A股市场中的股票进行预测。在此基础上,进行了为期十年的模拟交易,最终获得了24.1%的年化收益率。