AzureOP:基于WindowsAzure云并行计算的期权定价SaaS

作者： 林溢星 ^1,4 赵地 ⁶ 迟学斌 ^1,4,7 姜金荣 ^1,7
作者单位：

1. 中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部

2. 中国科学院大学

3. 中国科学院计算技术研究所

4. 中国科学院计算科学应用研究中心
提交时间：2018-04-17 20:49:52

摘要: 计算速度对于期权交易者至关重要，关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险，而云并行计算提供的随收随付制（pay-as-you-go）可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上，开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP，该软件以较低的费用提供了低风险和高速度，并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果，绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面。最后，对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论，同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节。

云计算并行计算 SaaS开发计算金融期权定价

期刊： 计算机应用研究
分类： 计算机科学 >> 计算机科学的集成理论
引用： ChinaXiv:201804.02176 (或此版本 ChinaXiv:201804.02176V1)
DOI:10.12074/201804.02176V1
CSTR:32003.36.ChinaXiv.201804.02176.V1
推荐引用方式： 林溢星,赵地,迟学斌,姜金荣.(2018).AzureOP:基于WindowsAzure云并行计算的期权定价SaaS.计算机应用研究.[ChinaXiv:201804.02176] (点此复制)

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2018-04-17 20:49:52

ChinaXiv:201804.02176V1

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